1 Giới thiệu đề tài nghiên cứu

Các bước thực hiện: Chọn đề tài, xác định tham số, xây dựng mơ hình, thu

thập số liệu, phân tích, kiểm định, đánh giá.

Công cụ chủ yếu của việc thiết lập và kiểm định mơ hình là phần mềm

Eviews 8.0.

2.2 Xây dựng mơ hình

2.2.1 Lựa chọn mơ hình nghiên cứu

Tổng sản phẩm quốc nội

Chi tiêu Chính phủ

Đầu tư



Cung tiền

2.2.2 Thiết lập mơ hình hồi quy

- Mơ hình hồi quy có dạng

^



^



^



^



^



- GiảiGDP

thích các

 biến

0  1 G   2 I   3 MS  ei

+ Biến phụ thuộc

GDP: Tổng sản phẩm quốc nội (Đơn vị tỷ đồng)

+ Biến giải thích

G: Chi tiêu chính phủ (Đơn vị tỷ đồng)

I: Đầu tư (Đơn vị tỷ đồng)

MS: Cung tiền (Đơn vị tỷ đồng)

- Kỳ vọng giữa các biến



ˆ1 dương: Khi chi tiêu chính phủ tăng sẽ dẫn đến GDP tăng.

+ ˆ2 dương: Khi đầu tư tăng sẽ dẫn đến GDP tăng.

+ ˆ3 dương: Khi cung tiền tăng sẽ dẫn đến GDP tăng.

+



2.3 Thu thập số liệu

 Số liệu thu thập về Tổng sản phẩm quốc nội, chi tiêu của Chính phủ,

đầu tư, cung tiền của Việt Nam từ năm 2000 đến năm 2013.

 Nguồn số liệu:

+ Tổng cục thống kê (Niên giám thống kê).

Web: https://www.gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=512

+ Ngân hàng nhà nước Việt Nam (Báo cáo thường niên).

Trang 11



Web: http://www.sbv.gov.vn/portal/faces/vi/pages/apph/bctn?

_afrLoop=1978997441880715&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null

 Bảng số liệu

TỔNG SẢN PHẨM QUỐC NỘI

CHI TIÊU CHÍNH PHỦ, ĐẦU TƯ, CUNG TIỀN CỦA VIỆT NAM

TỪ NĂM 2000 ĐẾN NĂM 2013



(Nguồn: Tổng cục thống kê và Ngân hàng nhà nước Việt Nam)

Năm Tổng sản phẩm Chi tiêu chính

phủ (G) tỷ đồng

quốc nội

(GDP) tỷ đồng

2000

441.646

108.961

2001

481.295

129.773

2002

535.762

148.208

2003

613.443

181.183

2004

715.307

214.176

2005

839.211

262.697

2006

1.061.565

308.058

2007

1.144.014

399.402

2008

1.477.717

494.600

2009

1.658.389

561.273

2010

1.980.914

648.833

2011

2.536.631

787.554

2012

3.245.419

978.463

2013

3.584.262

1.017.500



Đầu tư (I) tỷ

đồng



151.183

170.496

199.105

231.616

290.800

343.135

404.712

532.093

616.735

708.826

830.278

924.495

1.010.114

1.094.542



2.4 Xác định mơ hình hồi quy

 Kết quả chạy mơ hình từ phần mềm Eview



Trang 12



Cung tiền

(MS)

tỷ đồng

222.882

279.781

329.149

411.233

532.346

690.652

922.672

1.348.244

1.622.130

2.092.447

2.789.184

3.125.961

3.519.375

4.400.692



Trang 13



Kết quả mơ hình hồi quy

^



^



t(  0 ) = 5,596



^



t( 1 ) = 10,541



^



t(  2 ) = -7,466



^



t( 3 ) = 4,121



 0 = 280.441,9 SE(  0 ) = 50.113,03

^



SE( 1 ) = 0,422



^



SE(  2 ) = 0,339



^



SE( 3 ) = 0,083



1 = 4,447

 2 = -2,533



3 = 0,343



^



P(  0 ) = 0,0002



^



^



P( 1 ) = 0,0000



^



P(  2 ) = 0,0000



^



P( 3 ) = 0,0021



^



^



^



R2 = 0,998, R 2 = 0, 998, ˆ = 51.361,8, RSS = 26.400.000.000

 Từ kết quả trên ta có mơ hình hồi quy

GDP = 280.441,9+ 4,447G - 2,533I + 0,343MS + ei

2.5 Tìm khoảng tin cậy

Với độ tin cậy 95%  α = 100% - 95% = 5% = 0,05



Trang 14



Với α = 0,05 nhập hàm tính toán trên Eview  t *0,975

14-4  2, 228

^



^



^



^



*0,975

 0  t *0,975

14  4 * SE (  0 ) � 0 � 0  t 14  4 * SE (  0 )



168.790 � 0 �392.093,6



^



^



^



^



*0,975

1  t *0,975

14  4 * SE ( 1 ) �1 �1  t 14  4 * SE ( 1 )



3,507 �1 �5,388



Trang 15



^



2  t



*0,975

14  4



^



^



* SE (  2 ) � 2 � 2  t



*0,975

14  4



^



* SE (  2 )



3, 289 � 2 �1,777



^



^



^



^



*0,975

3  t *0,975

14  4 * SE (  3 ) � 3 � 3  t 14  4 * SE (  3 )



0,158 � 3 �0,529



2.6 Kiểm định giả thiết hồi quy và đánh giá mức độ phù hợp của mơ

hình

2.6.1 Kiểm định giả thiết hồi quy: Xem hệ số thu được của hàm hồi quy

có phù hợp với lý thuyết kinh tế hay khơng

 Theo tính tốn ta có t

 Kiểm định giả thiết



*0,975

14-4



 2, 228



�H 0 :  0  0

với mức ý nghĩa α = 5%

�H1:  0 �0

ˆ   0 280.441,8-0



 5,596

Tiêu chuẩn kiểm định t  0

50.113,03

SE ( ˆ0 )

- Kiểm định giả thiết �



Ta thấy



 0 có giá trị kiểm định t = 5,596 > 2,228, đồng thời có mức xác



suất tương ứng Pvalue = 0,0002 < 0,05

nhận giả thiết H1:



 Bác bỏ giả thuyết H0:



0 =



0, chấp



 0 �0  khi G=I=MS=0 thì GDP �0



�H 0 : 1  0

với mức ý nghĩa α = 5%

�H1: 1 �0

ˆ  1 4, 447  0



 10,541

Tiêu chuẩn kiểm định t  1

0, 422

SE ( ˆ1 )

- Kiểm định giả thiết �



Ta thấy



1 có giá trị kiểm định t = 10,541 > 2,228, đồng thời có mức xác



suất tương ứng Pvalue = 0,0000 < 0,05

nhận giả thiết H1:



 Bác bỏ giả thuyết H0:



1 =



0, chấp



1 �0  Đầu tư có ảnh hưởng đến GDP, điều này phù hợp



với lý thuyết kinh tế.



�H 0 :  2  0

�H1:  2 �0



- Kiểm định giả thiết �



Trang 16



với mức ý nghĩa α = 5%



ˆ2   2 2,533



 7, 466

Tiêu chuẩn kiểm định t 

SE ( ˆ2 ) 0,339

Ta thấy



 2 có giá trị kiểm định t = - 7,466 < - 2,228, đồng thời có mức



xác suất tương ứng Pvalue = 0,0000 < 0,05

chấp nhận giả thiết H1:



 Bác bỏ giả thuyết H0:



2 =



0,



 2 �0  Chi tiêu chính phủ có ảnh hưởng đến GDP,



điều này phù hợp với lý thuyết kinh tế.



�H 0 : 3  0

với mức ý nghĩa α = 5%

H

:



�

0

�1 3

ˆ3   3 0,343

t





 4,121

Tiêu chuẩn kiểm định

ˆ

0,083

SE (  )

- Kiểm định giả thiết �



3



Ta thấy



3 có giá trị kiểm định t = 4,121 > 2,228, đồng thời có mức xác



suất tương ứng Pvalue = 0,0021 < 0,05

nhận giả thiết H1:



 Bác bỏ giả thuyết H0:



3 =



0, chấp



3 �0  Cung tiền có ảnh hưởng đến GDP, điều này phù hợp



với lý thuyết kinh tế.

2.6.2 Đánh giá mức độ phù hợp của mơ hình



�H 0 : R 2  0

Ta kiểm định giả thiết �

với mức ý nghĩa α = 5%

2

H

:

R

�

0

�1

H0: Mơ hình khơng phù hợp, H1: Mơ hình phù hợp

Từ kết quả chạy Eview ta có R2= 0,998, đồng thời có xác suất PValue = 0 < 0,05 

ta bác bỏ H0 chấp nhận H1 tức mơ hình hồi quy là phù hợp với mức ý nghĩa 5%

2.7 Kiểm định và khắc phục các khuyết tật trong mơ hình hồi quy

2.7.1 Kiểm định sự tồn tại của đa cộng tuyến

 Nhận biết đa cộng tuyến

Để kiểm định sự tồn tại của đa cộng tuyến ta áp dụng phương pháp hồi

quy phụ. Ta có mơ hình hồi quy phụ sau:



G   0  1 I   2 MS  V

Ta dùng Eview để ước lượng mơ hình hồi quy phụ



Trang 17



Trang 18



�H 0 : R 2  0

Ta kiểm định giả thiết �

với mức ý nghĩa α = 5%

2

H

:

R

�

0

�1

H0: Mơ hình khơng phù hợp, H1: Mơ hình phù hợp

Trang 19



Từ kết quả ước lượng từ Eview ta thấy R 2  463,838 , đồng thời có xác suất

PValue = 0,000000 nên ta bác bỏ giả thuyết H 0 : R 2  0 , chấp nhận giả thuyết



H1 : R 2 �0 . Tức mơ hình hồi quy phù hợp.

Vậy mơ hình GDP theo G, I, MS có xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến

 Biện pháp khắc phục: Ta thực hiện loại bỏ từng biến giải thích ra

khỏi mơ hình lầm lượt từ biến MS rồi đến biến I và cuối cùng là biến G

- Hồi quy lại mơ hình trong đó loại bỏ biến MS



Trang 20



-



- Hồi quy lại mơ hình trong đó loại bỏ biến I



Trang 21