TÀI LIỆU THAM KHẢO

21. Quỹ VEOF, 2014, 2015, 2016, Báo cáo hoạt động.

22. Quỹ MAFEQI, 2014, 2015, 2016, Báo cáo hoạt động.

23. Quỹ SSI-SCA, 2014, 2015, 2016, Báo cáo hoạt động.

Tài liệu tiếng Anh

24. Moody’s, 2013, Rating Symbols and Definitions, Moody’s Investor Service,

2013.

25. Pablo Fernández, 2010, Mutual funds rating.

26. Malagoli, s., Magni, C., A, Buttignon, F. and Mastroleo, 2009, Rating and

Ranking Firms with Fuzzy Expert Systems: The Case of Camuzzi, IUP Journal of

Applied Finance, Vol 15, 2009.

27. R. Rusel, 2006, An introduction to Fund Mamagement, Securities & Investment

Institute.

28. Goetzmann, W., M. Massa, và K.G.Rounwenhorst, 2000, Behavioral Factors in

Mutual Fund Flows.

29. Stephen J. Brown, 1997, The Japanese Open­ End Fund Puzzle.

30. Gallo, J.G, và Swanson, P.E , 1996, Comparative measures of performance for

U.S- based international equity mutual funds, Journal ofBanking & Finance,Vol 20,

1996.



75



PHỤ LỤC

Phụ lục 3.1. Các chỉ tiêu định lượng và trọng số

Chỉ tiêu



Trọng số (%)



VỐN



20



Nhóm chỉ tiêu định lượng



15



Nhóm chỉ tiêu định tính



5



CHẤT LUỢNG TÀI SẢN



25



Nhóm chỉ tiêu định lượng



20



Nhóm chỉ tiêu định tính



5



QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH



10



Nhóm chỉ tiêu định lượng



3



Nhóm chỉ tiêu định tính



7



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH



20



Nhóm chỉ tiêu định lượng



16



Nhóm chỉ tiêu định tính



4



KHẢ NĂNG THANH KHOẢN



20



Nhóm chỉ tiêu định lượng



16



Nhóm chỉ tiêu định tính



4



MỨC ĐỘ NHẠY CẢM VỚI RỦI RO THỊ TRƯỜNG



5



Nhóm chỉ tiêu định lượng



3



Nhóm chỉ tiêu định tính



2



Nguồn: Dự thảo thơng tư về xếp hạng Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng

nước ngồi



76



Trọng số (%)



Phụ lục 3.2. Bảng các chỉ tiêu định tính



Vốn



Tuân thủ các quy định về xây dựng, ban hành, rà soát, sửa đổi, bổ sung và

chế độ báo cáo Quy định nội bộ về đánh giá chất lượng tài sản Có, Vốn tự

có và tn thủ tỷ lệ an tồn vốn tối thiểu;



40



Tuân thủ các quy định về giá trị thực của vốn điều lệ, vốn được cấp



20



Tuân thủ các Quy định về giới hạn góp vốn, mua cổ phần



25



Tuân thủ các Quy định quản lý vốn nội bộ



15



CHẤT LUỢNG TÀI SẢN

Tuân thủ các quy định về xây dựng, ban hành, rà soát, sửa đổi, bổ sung,

thực hiện và chế độ báo cáo Quy định nội bộ về cấp tín dụng, quản lý tiền

vay để bảo đảm việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, Quy định về hệ

thống xếp hạng tín dụng nội bộ, Quy định về phân loại tài sản có, mức

trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng rủi

ro để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân

hàng nước ngồi



50



Tn thủ các quy định về đầu tư chứng khoán



50



QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH

Tuân thủ quy định pháp luật về cổ đông, cổ phần, cổ phiếu



15



Tuân thủ các quy định về cơ cấu tổ chức quản lý, số lượng thành viên,

nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban

Kiểm soát và Ban điều hành và các quy định khác về quản trị, điều hành

của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài



30



Tuân thủ quy định về giám sát của quản lý cấp cao, kiểm soát nội bộ, quản

lý rủi ro



30



Tuân thủ quy định về kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập



15



Tuân thủ về việc xây dựng, ban hành và báo cáo NHNN các quy định nội

bộ khác



10



77



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Tuân thủ quy định của pháp luật về phân phối lợi nhuận sau thuế thu

nhập doanh nghiệp



50



Tuân thủ quy định của pháp luật về nguyên tắc sử dụng các quỹ



50



KHẢ NĂNG THANH KHOẢN

Tuân thủ các quy định về quản lý rủi ro thanh khoản



70



Tuân thủ các quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn



30



MỨC ĐỘ NHẠY CẢM VỚI RỦI RO THỊ TRƯỜNG

Tuân thủ các quy định về quản lý rủi ro thị trường



50



Tuân thủ các quy định về rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng



50



Nguồn: Dự thảo thông tư về xếp hạng Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng

nước ngồi

Phụ lục 3.3. Danh mục đầu tư phân bổ theo ngành, lĩnh vực và loại sản phẩm của

quỹ MAFEQI 2014-2016

Ngành

Năm 2016

Năm 2015

Năm 2014

Tiền mặt

11.0%

0.3%

0.6%

Dịch vụ Sức khỏe

5.9%

3.3%

7.3%

Năng lượng

6.3%

4.0%

7.4%

Vật liệu

11.0%

4.8%

4.4%

Công nghệ thông tin

8.5%

5.4%

5.2%

Tiện ích

4.4%

6.0%

15.0%

Công nghiệp

10.0%

17.4%

10.6%

Hàng tiêu dùng

23.0%

21.7%

25.0%

Tài chính

19.7%

37.2%

24.6%

Nguồn: báo cáo hoạt động quỹ MAFEQI (2014-2016)



78



Phụ lục 3.4. Giá trị tài sản ròng của quỹ MAFEQI năm 2014-2016



Năm 2016



Năm 2015



Năm 2014



73,502,303,25

8



58,030,546,20

2



57,171,578,50

3



Giá trị tài sản ròng trên một

9,942

đơn vị quỹ tại ngày 31/12



8,888



8,797



Số lượng chứng chỉ quỹ

đang lưu hành tại ngày

31/12



6,529,437



6,498,673



Giá trị tài sản ròng trên một

đơn vị quỹ cao nhất trong

10,850

năm



9,966



10,036



Giá trị tài sản ròng trên một

đơn vị quỹ thấp nhất trong 8,036

năm



8,275



8,541



Giá trị tài sản ròng của quỹ



7,393,050



Nguồn: Báo cáo tài chính quỹ MAFEQI (2014-2016)

Phụ lục 3.5. Biểu đồ giá trị tài sản ròng của quỹ MAFEQI từ năm 2014 đến

nay

Giá trị tài sản ròng của Quỹ

14000

12000

10000

8000

6000

Đ ồng/CCQ



4000

2000

0

4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

ct ec eb Apr un Jul ep ov an ar ay Jul ug ct ec eb Apr un

-O -D 9-F 6- 1-J 1- 8-S 3-N 8-J 4-M -M 4- -A 1-O 6-D 0-F 4- 9-J

3 2 2

9

1

1 1

20 15

31 3 2 2



Nguồn: Báo cáo tài chính quỹ MAFEQI (2014-2016)

79



Phụ lục 3.6. Biểu đồ danh mục đầu tư theo ngành của quỹ VCBF-BCF năm

2016



Nguồn: Báo cáo tài chính quỹ VCBF-BCF năm 2016

Phụ lục 3.7. Biểu đồ giá trị tài sản ròng của quỹ VCBF-BCF



Nguồn: Báo cáo tài chính quỹ VCBF-BCF (2014-2016)



80



Phụ lục 3.8. So sánh lợi nhuận của quỹ VCBF-BCF với chỉ số VNI100

Lợi nhuận quỹ VCBFBCF



Ngày

31/12/2015

31/3/2016

30/6/2016

30/9/2016

31/12/2016

31/3/2017

31/6/2017



Lợi nhuận VNI100



13.70%

-1.61%

14.13%

-2.84%

20.15%

2.93%

21.59%

5.86%

15.63%

1.95%

18.99%

5.93%

21.87%

9.53%

Nguồn: Báo cáo hoạt động quỹ VCBF-BCF



Phụ lục 3.9. Biểu đồ danh mục phân bố theo ngành của quỹ VEOF năm 2016



Nguồn: Báo cáo tài chính quỹ VEOF



81



Phụ lục 3.10. Biểu đồ tỉ lệ tăng trưởng NAV của các quỹ đầu tư



Nguồn: Tác giả tự tổng hợp

Phụ lục 3.11.Giá trị tài sản ròng của quỹ VEOF năm 2014-2016



Nguồn: Báo cáo tài chính quỹ VEOF (2014-2016)



82



Phụ lục 3.12. Danh mục đầu tư và giá trị tài sản ròng của 3 năm gần nhất

của quỹ VFMVF4

Cơ cấu tài sản quỹ

1.Danh mục chứng khoán

2.Tài sản khác



Tổng



30/06/2017(%) 30/06/2016(%) 30/06/2015(%)

89.61%

96.60%

94.50%

10.39%



3.40%



5.50%



100,00



100,00



100,00



Phụ lục 3.13. Danh mục đầu tư của quỹ phân bố theo ngành của VFMVF4



Nguồn: Báo cáo công ty quản lý quỹ VFM bán niên 2017

Phụ lục 3.14. Giá trị tài sản ròng của quỹ VFMVF4 trong 2 năm gần nhất

Đơn vị: VND

ST

T



Chi tiêu



1



Giá trị tài sản ròng của Quỹ



2



Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ



3



Số lượng chứng chỉ Quỹ đang lưu hành (ccq)



4



Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cao nhất

trong kỳ báo cáo



30/06/2017

333,945,517,864

14,888.96

22,429,061.36



83



14,888.96



30/06/2016

298,870,694,038

12,084.48

24,731,759.93

12,084.48



5



Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ thấp

nhất trong kỳ báo cáo



12,176.73



9,575.31



Nguồn: Báo cáo công ty quản lý quỹ VFM bán niên 2017



84